Clădirea, aflată în apropierea centrului orașului, a fost zidită la sfârșitul secolului al XV-lea de boierii Craiovești. A devenit, în scurt timp, noul sediu administrativ al Băniei.

În anul 1699, a fost reconstruită de către domnitorul Constantin Brâncoveanu. Din construcția inițială se mai păstrează astăzi doar o parte a pivnițelor.

Expoziția etnografică de la Casă Băniei începe cu o poveste numită „Facerea pâinii”, care vorbește despre ocupațiile importante din Oltenia secolelor XVIII-XIX.

La etaj, expoziția de ceramică, țesături, covoare și scoarțe relevă diversitatea uriașa de forme, decoruri și cromatică din regiune.

Tot aici, nuntă oltenească a fost recreată întocmai, într-un spațiu care trimite la ideea de sacru. Ideea este completată de expoziția de icoane, o definire religioasă și țărănească a Olteniei.